Профессиональные справочные системы для специалистов
15.03.2019
Уточнен порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска

     Указанием Банка России от 15.11.2018 N 4969-У внесены изменения в Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска".
     
     Указанием уточнены следующие положения:

     - порядок расчета величины процентного риска;
     
     - порядок расчета величины фондового риска.
     
     Утвержден порядок расчета специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации.
     
     Определено, что в случае применения кредитной организацией, не являющейся эмитентом кредитной ноты, для расчета специального процентного риска кредитного рейтинга по кредитным нотам позиция по соответствующему базисному (базовому) активу в расчет специального процентного риска не включается.
     
     Установлен перечень фондовых индексов акций.