Указанием Банка России от 15.11.2018 N 4969-У внесены изменения в Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска".
Указанием уточнены следующие положения:
- порядок расчета величины процентного риска;
- порядок расчета величины фондового риска.
Утвержден порядок расчета специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации.
Определено, что в случае применения кредитной организацией, не являющейся эмитентом кредитной ноты, для расчета специального процентного риска кредитного рейтинга по кредитным нотам позиция по соответствующему базисному (базовому) активу в расчет специального процентного риска не включается.
Установлен перечень фондовых индексов акций.